In questo articolo andremo ad illustrare una Tecnica di Trading, la Strategia Bande di Bollinger, basata sull’utilizzo contemporaneo di tutti gli strumenti ideati da John Bollinger: le famose Bande di Bollinger, il Bollinger Percentuale ed il Band Width.
Indice
Walking on the Band
Normalmente, una volta toccata una delle due bande, il prezzo dovrebbe rimbalzare. A volte però ciò non succede, con lo strumento che continua ad oscillare esattamente lungo la banda (al rialzo se banda superiore, al ribasso se inferiore).
Questa situazione è chiamata Walking on the Band (letteralmente dall’inglese: “camminando sulla banda”). Un’immagine è stata aggiunta qui di fianco per un riscontro grafico.
Strategia Bande di Bollinger: Considerazioni Introduttive
Prima di illustrare nel dettaglio la strategia, tre elementi caratterizzanti devono essere riportati:
- La Media Mobile di default delle BB è calcolata su 20 periodi. Ciò rende sia la media stessa che le bande strumento ideale per il Trading Multiday (posizioni da 5, 6 o 7 giorni);
- Tanto più le bande si restringono (il Band Width si riduce), tanto più una inversione è probabile;
- Quando invece il Bollinger% passa da negativo a >0, oppure da >1 a <1, si è appena verificato un Breakout di una delle due bande (inferiore nel primo caso e superiore nel secondo).
Strategia Bande di Bollinger: Operatività
Utilizzando questa tecnica il trader deve sempre operare a mercati chiusi. Le fasi da seguire per una posizione long sono le seguenti (valgono analoghe considerazioni ma di segno opposto per lo short):
- Il giorno 1 il prezzo chiude sotto la banda inferiore (Breakout).
- Il giorno 2 la chiusura è superiore alla banda inferiore (il %B è appena passato da negativo a >0: seppur non sempre attendibile, è una prima conferma del mercato di non verifica del Walking on the Band). Se anche il Band Width è appena esploso al rialzo (segno di un forte movimento direzionale rialzista o ribassista che sia), entro long.
Una rappresentazione grafica in cui la su esposta situazione si verifica per bene tre volte consecutive (long, short ed ancora long) è riportata qui di fianco.
Strategia Bande di Bollinger: Stop Loss e Take Profit
Nel momento in cui entriamo in posizione long, lo Stop Loss (o meglio, il Trailing Stop) può essere impostato o al livello della banda inferiore o 2 punti percentuali sotto il valore di ingresso per evitare i Gap Down (a discrezione del trader).
Se è stato impostato uno Stop Loss piuttosto che un Trailing ed il prezzo infrange al rialzo anche la media a 20, questo può essere spostato in concomitanza dell’ultima.
Il Take Profit invece può essere impostato direttamente al livello della banda superiore.
Considerazioni conclusive
Prima di concludere, due considerazioni.
Un Walking on the Band può essere anche cavalcato, ma in questa ipotesi bisogna cambiare indicatore poiché gli strumenti di Bollinger non fornirebbero più alcun riferimento (gli oscillatori potrebbero essere un valido supporto).
Non è necessario conoscere infinite tecniche di trading per essere profittevoli sui mercati. Conoscere una ed una sola tecnica, sapendo quando e come applicarla è più che sufficiente. Ideale comunque è possedere un pacchetto di 3 o 4 tecniche conosciute a menadito e da applicare su strumenti finanziari e mercati differenti (diversificazione). Il tutto contornato dai principi di Money Management e relativi alla psicologia nel trading.