Dopo aver analizzato nel dettaglio tutto ciò che è necessario sapere a riguardo delle Medie Mobili Envelope, andiamo adesso ad utilizzarle combinandole con altri indicatori per costruire strategie e tecniche di trading.
Medie Mobili Envelope e Bande di Bollinger
La differenza principale tra questi due indicatori sovrapposti risiede nel calcolo dell’ampiezza del canale. Le Medie Mobili Envelope usano, come visto, una percentuale fissa. Le Bande di Bollinger, invece, la devazione standard. Ne risulta che nel primo caso la larghezza del canale rimarrà sempre più o meno costante, mentre nel secondo cambierà significativamente al variare della volatilità. Quindi, a volte le Bande di Bollinger saranno più ampie delle Envelope, mentre altre volte saranno più strette.
Quando le Bande hanno la stessa larghezza delle Envelope, i segnali di supporto/resistenza inviati dai pavimenti e dai tetti acquistano un incommensurabile valore (livelli evidenziati nella parte sinistra dell’immagine).
Quando invece le Bande di Bollinger risultano più ampie delle Medie Mobili Envelope, l’apertura di posizioni può avvenire al superamento di queste ultime. Quando il prezzo supera il tetto del canale Envelope, oscillando tra questo ed il tetto delle Bande, si apre una posizione long che sarà mantenuta fino ad una seguente discesa del prezzo nel canale Envelope (e viceversa per posizioni short). Ciò poiché la rottura di questo livello di supporto, unita al rimbalzo dalla banda, segnala una potenziale inversione, piuttosto che solo una breve correzione.
Alcuni esempi sono stati evidenziati nell’immagine soprastante. Si precisa, comunque, che questa Tecnica di Trading funziona particolarmente bene in forti trend, mentre pecca di attendibilità nelle fasi laterali.
Medie Mobili Envelope + Oscillatore
Essendo poi l’individuazione di livelli di ipercomprato/ipervenduto uno dei punti deboli delle Medie Mobili Envelope, abbiamo cercato di rimediare a questo limite aggiungendo qualche oscillatore (nell’immagine a piè di pagina, seppur indicatore separato, è stato aggiunto anche il CCI poiché usato solo per l’individuazione di overbought/oversold).
La scoperta è alquanto interessante. Quando le Medie Mobili Envelope evidenziano un livello di ipercomprato/ipervenduto insieme all’RSI, un’importante inversione di trend può essere vicina.
Vediamo nel dettaglio l’immagine. I cerchi verdi evidenziano segnali di ipercomprato/ipervenduto quando inviati da tutti e tre gli strumenti (Envelope, CCI e RSI), i blu invece quelli inviati solamente da Envelope e CCI.
Sembrerebbe che quando i 3 inviano segnali in contemporanea (punti 1, 6 e 10), un’inversione di trend primario stia per essere annunciata. Quando invece i segnali sono inviati solo da CCI ed Envelope, il trend è ancora in corso.
Un’altra nota riguarda i punti subito dopo l’annunciazione. Come visibile nell’immagine il punto 1, minimo relativo, annuncia un’inversione rialzista. Ma il punto 2 è sotto di esso. Analogo discorso per 10 ed 11 (o contrario per 6 e 7). Ulteriore evidenza è necessaria, ma, almeno apparentemente, anche questo elemento potrebbe risultare chiave nella strategia.
Ovviamente, anche qui, falsi segnali sono possibili (i punti 3, 4 e 5 non preannunciano nulla).
È infine da precisare che per questa impostazione la percentuale di default delle Medie Mobili Envelope (10%) è stata ridotta al 5%.